Сравнение FLCPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCPX или SPY.
Основные характеристики
| FLCPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.92% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.67% |
| Макс. просадка | -33.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между FLCPX и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCPX показывает доходность 17.74%, а SPY немного выше – 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCPX и SPY
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и SPY
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.63% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и SPY
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и SPY
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.42% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.