PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
247.35%
FLCPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCPX показывает доходность -5.72%, а SPY немного ниже – -5.76%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и SPY

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.51
FLCPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и SPY

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и SPY

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-9.89%
FLCPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 14.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.12%
FLCPX
SPY