PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
44.55%
FLCPX
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

FPURX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

FPURX:

-0.14

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

FPURX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

FPURX:

-0.48

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

FPURX:

6.06%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

FPURX:

15.67%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

FPURX:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -4.98%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и FPURX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
FPURX: -0.19
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
FPURX: -0.14
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
FPURX: 0.98
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
FPURX: -0.13
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
FPURX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.19
FLCPX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FPURX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FPURX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FPURX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-16.16%
FLCPX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FPURX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
8.94%
FLCPX
FPURX