PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCPX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCPX с FPURX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCPX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между FLCPX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.44

FPURX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.82

FPURX:

0.03

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.12

FPURX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.46

FPURX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FLCPX:

1.53

FPURX:

-0.14

Индекс Язвы

FLCPX:

6.41%

FPURX:

6.53%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.84%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

FLCPX:

-5.73%

FPURX:

-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -0.89%.

FLCPX

С начала года

1.76%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.73%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

FPURX

С начала года

-0.89%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.75%

1 год

-2.04%

5 лет

3.61%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCPX и FPURX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FPURX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FPURX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		1.28%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.80%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FPURX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FPURX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...