PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и SNXFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
205.81%
FLCPX
SNXFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

SNXFX:

0.51

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

SNXFX:

0.84

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

SNXFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

SNXFX:

0.52

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

SNXFX:

2.11

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

SNXFX:

4.71%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

SNXFX:

19.70%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

SNXFX:

-55.11%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

SNXFX:

-10.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCPX показывает доходность -5.72%, а SNXFX немного ниже – -5.93%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

SNXFX

С начала года

-5.93%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.42%

5 лет

15.34%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и SNXFX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и SNXFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
SNXFX: 0.51
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
SNXFX: 0.84
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
SNXFX: 1.12
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
SNXFX: 0.52
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
SNXFX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SNXFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.51
FLCPX
SNXFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и SNXFX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SNXFX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.31%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и SNXFX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-10.20%
FLCPX
SNXFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и SNXFX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеют волатильность 14.20% и 14.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.33%
FLCPX
SNXFX