PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
237.57%
FLCPX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и VTSAX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.48
FLCPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и VTSAX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и VTSAX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-10.35%
FLCPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и VTSAX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.20% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.32%
FLCPX
VTSAX