PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-2.44%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий VOLMX и FEQHX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

VOLMX
Volumetric Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.21

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.84

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

7.27

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.21

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.71

Корреляция

Корреляция между VOLMX и FEQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и FEQHX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и FEQHX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-10.42%

-39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-7.40%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-5.82%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-2.28%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.87%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и FEQHX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.11%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.85%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

11.04%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.29%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.29%

+3.27%