PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOE с XMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).

VOE и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOE и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOE и XMC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		3.44%7.27%13.28%16.24%-13.79%24.31%13.34%26.91%-12.22%16.25%
Разные валюты инструментов

VOE торгуется в USD, в то время как XMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у XMC.TO с доходностью 3.44%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VOE – 10.23% и акции XMC.TO – 10.23%.

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%

XMC.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.71%
1 год
17.35%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с IMCB

Сравнение комиссий VOE и XMC.TO

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMC.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

VOE vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEXMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.37

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XMC.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEXMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между VOE и XMC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и XMC.TO

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XMC.TO в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VOE и XMC.TO

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки XMC.TO в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и XMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOEXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-36.38%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.31%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-22.70%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-36.38%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.84%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-5.12%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.89%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и XMC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOEXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.48%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.21%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

21.44%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

19.83%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.77%

-1.93%