PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VNQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 10.92% против 2.74% соответственно.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between VOE and VNQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.68

The correlation between VOE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VNQI

Секторы
VOE
VNQI

Финансовые услуги

16.5%
1.9%

Промышленность

14.0%
0.7%

Энергетика

12.8%
0.3%

Коммунальные услуги

12.1%
0.1%

Технологии

10.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.1%

Здравоохранение

6.3%
0.0%

Недвижимость

6.0%
91.2%

Сырьевые материалы

5.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VNQI
1.9%

Промышленность

VOE
14.0%
VNQI
0.7%

Энергетика

VOE
12.8%
VNQI
0.3%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VNQI
0.1%

Технологии

VOE
10.9%
VNQI
0.2%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VNQI
0.1%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VNQI
0.0%

Недвижимость

VOE
6.0%
VNQI
91.2%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VNQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VNQI
1.1%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

VOE vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.43

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.70

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.40

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

1.13

+12.20

VOE vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и VNQI

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-38.35%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.78%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-16.35%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-35.55%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-38.35%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.89%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.19%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VNQI

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.62%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.75%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.73%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.54%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.07%

+2.76%

Сравнение комиссий VOE и VNQI

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VNQI

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VNQI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VNQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 2.74% for VNQI. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.84% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VNQI is REIT. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.12% for VNQI.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор