PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 10.94%/yr for RDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции RDIV немного впереди с 10.94%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between VOE and RDIV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between VOE and RDIV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и RDIV

Секторы
VOE
RDIV

Финансовые услуги

16.5%
18.0%

Промышленность

14.0%

-

Энергетика

12.8%
28.8%

Коммунальные услуги

12.1%
6.4%

Технологии

10.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
15.9%

Здравоохранение

6.3%
7.8%

Недвижимость

6.0%
8.0%

Сырьевые материалы

5.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

VOE
16.5%
RDIV
18.0%

Промышленность

VOE
14.0%
RDIV

-

Энергетика

VOE
12.8%
RDIV
28.8%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
RDIV
6.4%

Технологии

VOE
10.9%
RDIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
RDIV
15.9%

Здравоохранение

VOE
6.3%
RDIV
7.8%

Недвижимость

VOE
6.0%
RDIV
8.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
RDIV
0.5%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
RDIV
9.5%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
RDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

VOE vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOERDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.25

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.34

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

6.14

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

18.05

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOERDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VOE и RDIV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOERDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-49.97%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.84%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.91%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-24.89%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-49.97%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.86%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и RDIV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOERDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.52%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.62%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.25%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.54%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.88%

-3.05%

Сравнение комиссий VOE и RDIV

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и RDIV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности RDIV в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and RDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.94% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.94% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.86% for VOE.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор