Сравнение RDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
RDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDIV имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VYM немного впереди с 11.22%.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и VYM
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
RDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск
RDIV
VYM
Сравнение RDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.86 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и VYM
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и VYM
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -56.98% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.32% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -15.84% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -35.21% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.91% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.25% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.57% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и VYM
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.60% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.96% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.14% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.97% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.33% | +5.58% |