PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDIV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDIVVYM
Дох-ть с нач. г.3.86%7.54%
Дох-ть за 1 год25.10%20.30%
Дох-ть за 3 года5.90%7.06%
Дох-ть за 5 лет9.28%10.85%
Дох-ть за 10 лет9.14%9.60%
Коэф-т Шарпа1.441.95
Дневная вол-ть17.57%10.43%
Макс. просадка-49.97%-56.98%
Current Drawdown-2.09%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RDIV и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VYM

С начала года, RDIV показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
174.56%
186.65%
RDIV
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий RDIV и VYM

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
График комиссии RDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDIV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDIV, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDIV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDIV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа RDIV и VYM

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RDIV и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.44
1.95
RDIV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VYM

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VYM в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
3.98%3.93%3.44%3.31%4.93%3.85%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%0.92%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VYM

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.09%
-1.75%
RDIV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VYM

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.05%
2.71%
RDIV
VYM