Сравнение RDIV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
RDIV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDIV или VYM.
Основные характеристики
| RDIV | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 8.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.13% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 10.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 10.51% |
| Макс. просадка | -49.97% | -56.98% |
| Current Drawdown | -0.28% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между RDIV и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и VYM
С начала года, RDIV показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 8.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDIV имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции VYM немного впереди с 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и VYM
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и VYM
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VYM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.90% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.85% | 4.32% | 4.26% | 3.12% | 4.49% | 3.36% | 0.92% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.84% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и VYM
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и VYM
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.