PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.10%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.35% соответственно.

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам RDIV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RDIV and VOO is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RDIV and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и VOO

Секторы
RDIV
VOO

Финансовые услуги

19.2%
11.4%

Энергетика

17.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.9%

Недвижимость

7.6%
1.8%

Здравоохранение

6.8%
8.9%

Коммунальные услуги

6.4%
2.2%

Технологии

5.1%
38.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Промышленность

-

8.5%

Финансовые услуги

RDIV
19.2%
VOO
11.4%

Энергетика

RDIV
17.0%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.4%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

RDIV
14.5%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.0%
VOO
9.9%

Недвижимость

RDIV
7.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
VOO
8.9%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
VOO
2.2%

Технологии

RDIV
5.1%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
VOO
1.7%

Промышленность

RDIV

-

VOO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIGRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

RDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.88

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.60

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

2.71

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

11.57

+10.22

RDIV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и VOO

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-33.99%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.90%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.69%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.52%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-33.99%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.19%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.67%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и VOO

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.13% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.27%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.81%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.96%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.03%

+3.81%

Сравнение комиссий RDIV и VOO

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и VOO

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.13%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.10% for RDIV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.04% for VOO.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.03% for VOO.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор