PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с AFK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while AFK is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.10%/yr vs 5.72%/yr for AFK. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 11.10% против 5.72% соответственно.

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%

AFK

1 день
2.34%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
-3.27%
С начала года
2.26%
1 год
29.58%
3 года*
22.55%
5 лет*
7.19%
10 лет*
5.72%
Всё время*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFK

VanEck Vectors Africa Index ETF
$3.42M$2.43M$2.06M

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

Сравнение доходности по годам RDIV и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		2.26%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between RDIV and AFK is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between RDIV and AFK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и AFK

Секторы
RDIV
AFK

Финансовые услуги

19.2%
33.3%

Энергетика

17.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

15.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

14.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Недвижимость

7.6%
0.3%

Здравоохранение

6.8%
0.6%

Коммунальные услуги

6.4%
0.2%

Технологии

5.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
34.5%

Промышленность

-

3.3%

Финансовые услуги

RDIV
19.2%
AFK
33.3%

Энергетика

RDIV
17.0%
AFK
6.9%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.4%
AFK
1.9%

Потребительский циклический сектор

RDIV
14.5%
AFK
7.8%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.0%
AFK
11.3%

Недвижимость

RDIV
7.6%
AFK
0.3%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
AFK
0.6%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
AFK
0.2%

Технологии

RDIV
5.1%
AFK

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
AFK
34.5%

Промышленность

RDIV

-

AFK
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIGRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VTAFK с QQQ

Доходность на риск

RDIV vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDIV c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.09

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.53

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

1.52

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

3.35

+18.44

RDIV vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и AFK

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-62.46%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-19.54%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-19.54%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-37.62%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-53.33%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-10.49%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-31.87%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

8.85%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и AFK

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.13%, в то время как у VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.56%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

22.34%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

27.17%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.50%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

22.16%

-0.32%

Сравнение комиссий RDIV и AFK

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и AFK

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AFK в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.99%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and AFK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (5.56%) compared to RDIV (4.13%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.10% vs 5.72% for AFK. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.10% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.99% for AFK.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AFK is Emerging Markets Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.78% for AFK.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор