PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с BKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDIV с BKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и The Buckle, Inc. (BKE).

RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RDIV и BKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и The Buckle, Inc. (BKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDIV и BKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		7.26%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
BKE
The Buckle, Inc.		1.28%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.74% соответственно.

RDIV

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.84%
1 год
17.99%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.76%

BKE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-5.59%
1 год
44.21%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

The Buckle, Inc.

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DERDIV с VTI
Часто сравнивают с BKE:
BKE с IMKTABKE с WEYSBKE с VOOBKE с BOOTBKE с SCHDBKE с VDY.TOBKE с SPY

Доходность на риск

RDIV vs. BKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c BKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVBKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.00

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.49

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.64

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. BKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BKE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и BKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVBKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между RDIV и BKE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и BKE

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BKE в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.82%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
BKE
The Buckle, Inc.		8.66%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%

Просадки

Сравнение просадок RDIV и BKE

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и BKE.

Загрузка...

Показатели просадок

RDIVBKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-71.08%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.92%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-48.89%

+24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-55.52%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-11.57%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-27.80%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

7.90%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и BKE

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDIVBKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.16%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

19.10%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

30.90%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

36.60%

-18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

43.76%

-21.85%