Сравнение RDIV с BKE
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while BKE (The Buckle, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RDIV returned 11.10%/yr vs 15.71%/yr for BKE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и BKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.71% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 6.69%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 11.73%
BKE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 9.41%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.71%
- Всё время*
- 14.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.07M | $20.76M | $23.28M | |
| $3.76M | $3.03M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам RDIV и BKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 22.82% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
BKE The Buckle, Inc. | -8.15% | 13.95% | 17.49% | 15.02% | 10.91% | 49.40% | 25.01% | 55.19% | -7.63% | 15.42% |
Correlation
The correlation between RDIV and BKE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between RDIV and BKE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. BKE — Ранг доходности на риск
RDIV
BKE
Сравнение RDIV c BKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | BKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | -0.07 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | -0.15 | +21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и BKE
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и BKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -71.08% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -27.39% | +22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -33.91% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -48.89% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -53.20% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -19.80% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -27.68% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 13.07% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и BKE
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.13%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 10.12% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 23.05% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 30.56% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 35.75% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 43.65% | -21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и BKE
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BKE в 9.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 9.69% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.45% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and BKE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKE has higher volatility (10.12%) compared to RDIV (4.13%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs BKE's -71.08%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и BKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор