PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 10.95%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.49% соответственно.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RDIV and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RDIV and SPY has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и SPY

Секторы
RDIV
SPY

Энергетика

28.8%
3.6%

Финансовые услуги

18.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Здравоохранение

7.8%
8.4%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Технологии

5.1%
35.9%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Промышленность

-

7.8%

Энергетика

RDIV
28.8%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
SPY
10.3%

Недвижимость

RDIV
8.0%
SPY
1.9%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
SPY
2.4%

Технологии

RDIV
5.1%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

SPY
11.3%

Промышленность

RDIV

-

SPY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RDIV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.38

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.16

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

14.72

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SPY

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-55.19%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.88%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.76%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.50%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-33.72%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.70%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.05%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SPY

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.84%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.90%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.83%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.05%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.94%

+3.95%

Сравнение комиссий RDIV и SPY

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SPY

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.95% for RDIV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.98% for SPY.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор