Сравнение VOE с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
VOE и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции FAB немного отстают с 10.13%.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и FAB
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
VOE vs. FAB — Ранг доходности на риск
VOE
FAB
Сравнение VOE c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.22 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VOE и FAB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и FAB
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и FAB
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -63.29% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.51% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -22.91% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -47.08% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.83% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -9.32% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.37% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и FAB
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.68% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.77% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 19.96% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.78% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.10% | -3.26% |