Сравнение VOE с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
VOE и DON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOE и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOE и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VOE превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.02% соответственно.
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и DON
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DON в 0.38%.
Доходность на риск
VOE vs. DON — Ранг доходности на риск
VOE
DON
Сравнение VOE c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOE | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.67 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.50 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOE | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VOE и DON составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и DON
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DON в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и DON
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOE | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -61.94% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.82% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -21.46% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -46.80% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.11% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -7.95% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.68% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и DON
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеют волатильность 4.01% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOE | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.09% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.55% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.42% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.85% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.26% | -1.42% |