PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

DON — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree MidCap Dividend Index. DON запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W5058

CUSIP

97717W505

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree MidCap Dividend Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DON составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Популярные сравнения:
DON с FLPSX DON с SDY DON с VO DON с VOE DON с DIVO DON с SCHD DON с PEXL DON с VIG DON с VOO DON с GLDM
Популярные сравнения:
DON с FLPSX DON с SDY DON с VO DON с VOE DON с DIVO DON с SCHD DON с PEXL DON с VIG DON с VOO DON с GLDM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) показал доход в -0.64% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DON составила 8.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DON

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-4.44%

1 год

5.71%

3 года

9.85%

5 лет

16.31%

10 лет

8.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.65%-3.41%-4.58%6.64%-0.64%
2024-2.15%3.40%6.05%-5.10%4.19%-2.41%7.26%0.62%1.88%-0.36%9.06%-7.69%14.20%
20238.08%-3.08%-4.39%0.16%-4.82%8.39%5.28%-2.74%-4.23%-3.87%8.37%7.88%14.04%
2022-2.37%1.10%1.73%-5.22%3.47%-9.85%8.58%-1.29%-9.16%11.08%4.96%-5.43%-4.72%
20211.23%7.14%7.31%4.19%2.22%-1.98%-0.13%2.54%-2.91%4.51%-2.21%5.52%30.29%
2020-2.76%-10.65%-26.25%12.56%3.69%1.32%3.95%2.51%-3.67%2.03%14.08%4.48%-5.41%
201910.75%2.15%0.33%2.71%-7.40%7.13%0.77%-4.40%4.82%1.43%1.63%2.42%23.31%
20181.66%-5.05%0.58%0.81%2.87%1.65%2.56%2.09%-0.89%-6.86%2.63%-9.62%-8.26%
20171.51%2.57%-0.18%0.29%-1.27%1.73%0.81%-1.15%3.31%1.10%4.31%1.06%14.86%
2016-3.35%1.95%8.96%0.81%1.86%1.92%2.99%-0.60%0.00%-2.36%5.57%1.50%20.35%
2015-0.65%3.92%-0.11%-1.44%0.48%-2.41%1.05%-4.39%-2.10%6.86%0.37%-2.20%-1.10%
2014-2.24%4.93%1.32%1.31%1.54%3.55%-3.04%3.97%-4.29%4.81%1.93%1.04%15.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DON составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US MidCap Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.16$1.10$1.12$0.94$0.97$0.90$0.81$0.79$0.78$0.78$0.71

Дивидендный доход

2.39%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US MidCap Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.19$0.09$0.00$0.35
2024$0.02$0.06$0.17$0.06$0.06$0.18$0.06$0.10$0.14$0.07$0.11$0.15$1.16
2023$0.01$0.01$0.20$0.05$0.12$0.12$0.05$0.12$0.12$0.04$0.11$0.18$1.10
2022$0.01$0.02$0.10$0.07$0.09$0.15$0.06$0.12$0.12$0.05$0.15$0.20$1.12
2021$0.01$0.02$0.07$0.04$0.07$0.15$0.05$0.10$0.12$0.07$0.08$0.19$0.94
2020$0.01$0.09$0.13$0.06$0.08$0.08$0.05$0.07$0.06$0.07$0.06$0.22$0.97
2019$0.01$0.04$0.07$0.06$0.09$0.12$0.05$0.10$0.10$0.05$0.09$0.15$0.90
2018$0.02$0.03$0.09$0.02$0.05$0.11$0.09$0.07$0.12$0.06$0.07$0.11$0.81
2017$0.03$0.05$0.11$0.02$0.04$0.11$0.07$0.05$0.11$0.06$0.04$0.13$0.79
2016$0.03$0.03$0.04$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.10$0.06$0.06$0.11$0.78
2015$0.01$0.04$0.05$0.04$0.06$0.08$0.04$0.06$0.08$0.04$0.06$0.22$0.78
2014$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.07$0.11$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree US MidCap Dividend ETF показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree US MidCap Dividend ETF составляет 8.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.94%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.964
-46.8%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.267
-21.46%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.1%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.146
-19.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...