PortfoliosLab logo
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717W5058

CUSIP

97717W505

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree MidCap Dividend Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DON составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree US MidCap Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.06%
341.47%
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree US MidCap Dividend ETF показал доход в -7.19% с начала года и 3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree US MidCap Dividend ETF составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DON

С начала года

-7.19%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.29%

5 лет

16.03%

10 лет

7.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.65%-3.41%-4.97%-7.19%
2024-2.15%3.40%6.05%-5.10%4.19%-2.41%7.26%0.62%1.88%-0.36%9.06%-7.69%14.20%
20238.08%-3.08%-4.39%0.16%-4.82%8.39%5.28%-2.74%-4.23%-3.87%8.37%7.88%14.04%
2022-2.37%1.10%1.73%-5.22%3.47%-9.86%8.58%-1.29%-9.16%11.08%4.96%-5.43%-4.72%
20211.23%7.14%7.31%4.19%2.22%-1.98%-0.13%2.54%-2.91%4.51%-2.21%5.52%30.29%
2020-2.76%-10.65%-26.25%12.56%3.69%1.32%3.95%2.51%-3.67%2.03%14.08%4.48%-5.41%
201910.75%2.16%0.33%2.71%-7.40%7.13%0.78%-4.40%4.82%1.43%1.63%2.42%23.31%
20181.66%-5.05%0.58%0.81%2.87%1.65%2.56%2.09%-0.89%-6.86%2.63%-9.62%-8.26%
20171.51%2.57%-0.18%0.29%-1.27%1.73%0.81%-1.15%3.31%1.10%4.31%1.06%14.86%
2016-3.35%1.95%8.96%0.81%1.86%1.92%2.99%-0.60%0.00%-2.36%5.57%1.50%20.35%
2015-0.65%3.92%-0.11%-1.44%0.48%-2.41%1.05%-4.39%-2.11%6.86%0.37%-2.20%-1.10%
2014-2.25%4.93%1.32%1.31%1.54%3.55%-3.04%3.97%-4.29%4.82%1.93%1.04%15.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DON составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DON: 0.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DON: 0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DON: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DON: 0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DON: 0.46
^GSPC: 1.94

WisdomTree US MidCap Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.46
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US MidCap Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.


2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.16$1.10$1.12$0.94$0.97$0.90$0.81$0.79$0.78$0.78$0.71

Дивидендный доход

2.36%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US MidCap Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.19$0.00$0.26
2024$0.02$0.06$0.17$0.06$0.06$0.18$0.06$0.10$0.14$0.07$0.11$0.15$1.16
2023$0.01$0.01$0.20$0.05$0.12$0.12$0.05$0.12$0.12$0.04$0.11$0.18$1.10
2022$0.01$0.02$0.10$0.07$0.09$0.15$0.06$0.12$0.12$0.05$0.15$0.20$1.12
2021$0.01$0.02$0.07$0.04$0.07$0.15$0.05$0.10$0.12$0.07$0.08$0.19$0.94
2020$0.01$0.09$0.13$0.06$0.08$0.08$0.05$0.07$0.06$0.07$0.06$0.22$0.97
2019$0.01$0.04$0.07$0.06$0.09$0.12$0.05$0.10$0.10$0.05$0.09$0.15$0.90
2018$0.02$0.03$0.09$0.02$0.05$0.11$0.09$0.07$0.12$0.06$0.07$0.11$0.81
2017$0.03$0.05$0.11$0.02$0.04$0.11$0.07$0.05$0.11$0.06$0.04$0.13$0.79
2016$0.03$0.03$0.04$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.10$0.06$0.06$0.11$0.78
2015$0.01$0.04$0.05$0.04$0.06$0.08$0.04$0.06$0.08$0.04$0.06$0.22$0.78
2014$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.07$0.11$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-10.07%
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree US MidCap Dividend ETF показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree US MidCap Dividend ETF составляет 14.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.94%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.964
-46.8%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.267
-21.46%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-21.1%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.146
-19.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree US MidCap Dividend ETF составляет 12.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
14.23%
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)