PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с FLPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности DON и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.68%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		0.95%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.11% соответственно.

DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%

FLPSX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOODON с SOPAX
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX

Сравнение комиссий DON и FLPSX

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Доходность на риск

DON vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONFLPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.36

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

5.57

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONFLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между DON и FLPSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FLPSX

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FLPSX в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.16%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%

Просадки

Сравнение просадок DON и FLPSX

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FLPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DONFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-54.81%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.50%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-18.76%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-38.16%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.97%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.68%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FLPSX

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.78%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.31%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.84%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.20%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.33%

+2.93%