PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONFLPSX
Дох-ть с нач. г.1.32%3.54%
Дох-ть за 1 год15.83%15.21%
Дох-ть за 3 года5.99%5.64%
Дох-ть за 5 лет7.64%11.19%
Дох-ть за 10 лет8.84%9.29%
Коэф-т Шарпа0.971.18
Дневная вол-ть15.55%12.56%
Макс. просадка-61.94%-52.95%
Current Drawdown-5.58%-4.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DON и FLPSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и FLPSX

С начала года, DON показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.95%
14.67%
DON
FLPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Сравнение комиссий DON и FLPSX

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.72
FLPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37

Сравнение коэффициента Шарпа DON и FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и FLPSX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.18
DON
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FLPSX

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FLPSX в 17.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.46%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
17.66%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок DON и FLPSX

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.58%
-4.40%
DON
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FLPSX

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.53%
3.34%
DON
FLPSX