PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DON с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с FLPSX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).

DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или FLPSX.

Корреляция

Корреляция между DON и FLPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.29

FLPSX:

0.11

Коэф-т Сортино

DON:

0.55

FLPSX:

0.25

Коэф-т Омега

DON:

1.07

FLPSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DON:

0.26

FLPSX:

0.08

Коэф-т Мартина

DON:

0.79

FLPSX:

0.31

Индекс Язвы

DON:

7.06%

FLPSX:

4.86%

Дневная вол-ть

DON:

19.61%

FLPSX:

17.46%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

DON:

-8.56%

FLPSX:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции FLPSX немного отстают с 8.51%.

DON

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-4.44%

1 год

5.71%

3 года

9.85%

5 лет

16.31%

10 лет

8.56%

FLPSX

С начала года

3.90%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

0.54%

1 год

1.84%

3 года

9.78%

5 лет

14.96%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Сравнение комиссий DON и FLPSX

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FLPSX

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FLPSX в 15.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.39%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.63%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок DON и FLPSX

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FLPSX

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...