PortfoliosLab logo
Сравнение DON с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DON и FLPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DON и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.06%
407.48%
DON
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.15

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Сортино

DON:

0.35

FLPSX:

-0.01

Коэф-т Омега

DON:

1.05

FLPSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

DON:

0.14

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Мартина

DON:

0.46

FLPSX:

-0.33

Индекс Язвы

DON:

6.42%

FLPSX:

4.66%

Дневная вол-ть

DON:

19.37%

FLPSX:

17.24%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

DON:

-14.60%

FLPSX:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции FLPSX немного впереди с 7.87%.


DON

С начала года

-7.19%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.29%

5 лет

16.03%

10 лет

7.84%

FLPSX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-1.30%

5 лет

14.39%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DON и FLPSX

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DON: 0.15
FLPSX: -0.09
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DON: 0.35
FLPSX: -0.01
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DON: 1.05
FLPSX: 1.00
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DON: 0.14
FLPSX: -0.09
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DON: 0.46
FLPSX: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.09
DON
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и FLPSX

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FLPSX в 16.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.36%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.78%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок DON и FLPSX

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-8.88%
DON
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DON и FLPSX

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
11.70%
DON
FLPSX