Сравнение DON с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FLPSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или FLPSX.
Основные характеристики
| DON | FLPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.37% | 21.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 11.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 14.74 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 12.82% |
| Макс. просадка | -61.94% | -52.95% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между DON и FLPSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DON и FLPSX
С начала года, DON показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции FLPSX немного отстают с 9.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и FLPSX
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DON c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и FLPSX
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FLPSX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.21% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.13% | 2.02% | 1.20% | 1.54% | 1.77% | 1.77% | 1.94% | 1.45% | 1.20% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок DON и FLPSX
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DON и FLPSX
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.