PortfoliosLab logo
Сравнение DON с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DON и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DON и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
386.90%
375.48%
DON
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.22

SDY:

0.40

Коэф-т Сортино

DON:

0.45

SDY:

0.65

Коэф-т Омега

DON:

1.06

SDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

DON:

0.20

SDY:

0.39

Коэф-т Мартина

DON:

0.63

SDY:

1.22

Индекс Язвы

DON:

6.84%

SDY:

4.61%

Дневная вол-ть

DON:

19.32%

SDY:

14.19%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

DON:

-12.83%

SDY:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.94% соответственно.


DON

С начала года

-5.28%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-9.40%

1 год

2.86%

5 лет

15.12%

10 лет

8.17%

SDY

С начала года

0.22%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-5.35%

1 год

4.58%

5 лет

11.68%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DON и SDY

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.33
DON
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и SDY

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SDY в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.50%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.65%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок DON и SDY

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.83%
-7.34%
DON
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности DON и SDY

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.05%
7.20%
DON
SDY