PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONSDY
Дох-ть с нач. г.0.66%0.26%
Дох-ть за 1 год14.07%2.95%
Дох-ть за 3 года5.75%3.57%
Дох-ть за 5 лет7.48%7.25%
Дох-ть за 10 лет8.77%9.16%
Коэф-т Шарпа0.970.32
Дневная вол-ть15.53%12.01%
Макс. просадка-61.94%-54.75%
Current Drawdown-6.19%-5.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DON и SDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и SDY

С начала года, DON показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции SDY немного впереди с 9.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
10.85%
DON
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий DON и SDY

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.69
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.77

Сравнение коэффициента Шарпа DON и SDY

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и SDY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
0.32
DON
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и SDY

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SDY в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.48%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.64%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DON и SDY

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.19%
-5.06%
DON
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности DON и SDY

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.57%
3.46%
DON
SDY