Сравнение DON с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
DON и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или SDY.
Основные характеристики
| DON | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 5.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 7.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 11.95% |
| Макс. просадка | -61.94% | -54.75% |
| Current Drawdown | -4.32% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между DON и SDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DON и SDY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DON показывает доходность 2.67%, а SDY немного ниже – 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции SDY немного впереди с 9.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и SDY
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DON c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и SDY
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SDY в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.46% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.58% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DON и SDY
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DON и SDY
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.