Сравнение DON с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
DON и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или VO.
Основные характеристики
| DON | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 9.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.59% | 9.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 12.79% |
| Макс. просадка | -61.94% | -58.89% |
| Текущая просадка | -2.46% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между DON и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DON и VO
С начала года, DON показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 6.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции VO немного впереди с 9.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и VO
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DON c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и VO
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VO в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.26% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.57% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок DON и VO
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DON и VO
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.