PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONVO
Дох-ть с нач. г.1.32%2.34%
Дох-ть за 1 год15.83%14.89%
Дох-ть за 3 года5.99%2.42%
Дох-ть за 5 лет7.64%9.34%
Дох-ть за 10 лет8.84%9.49%
Коэф-т Шарпа0.971.07
Дневная вол-ть15.55%13.34%
Макс. просадка-61.94%-58.89%
Current Drawdown-5.58%-5.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DON и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и VO

С начала года, DON показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.95%
14.39%
DON
VO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий DON и VO

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.72
VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.10

Сравнение коэффициента Шарпа DON и VO

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и VO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.07
DON
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VO

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VO в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.46%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.58%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок DON и VO

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.58%
-5.53%
DON
VO

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VO

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.53%
3.83%
DON
VO