PortfoliosLab logo
Сравнение DON с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DON и VO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DON и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.06%
415.09%
DON
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.15

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

DON:

0.35

VO:

0.76

Коэф-т Омега

DON:

1.05

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

DON:

0.14

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

DON:

0.46

VO:

1.68

Индекс Язвы

DON:

6.42%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

DON:

19.37%

VO:

18.11%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

DON:

-14.60%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.70% соответственно.


DON

С начала года

-7.19%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.29%

5 лет

16.03%

10 лет

7.84%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.90%

5 лет

13.60%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DON и VO

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DON: 0.15
VO: 0.46
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DON: 0.35
VO: 0.76
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DON: 1.05
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DON: 0.14
VO: 0.44
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DON: 0.46
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.46
DON
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VO

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.36%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DON и VO

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-10.09%
DON
VO

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VO

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 12.99% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
12.96%
DON
VO