PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DON с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DONDIVO
Дох-ть с нач. г.0.66%4.34%
Дох-ть за 1 год14.07%9.11%
Дох-ть за 3 года5.75%7.03%
Дох-ть за 5 лет7.48%11.04%
Коэф-т Шарпа0.971.08
Дневная вол-ть15.53%8.39%
Макс. просадка-61.94%-30.04%
Current Drawdown-6.19%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DON и DIVO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DON и DIVO

С начала года, DON показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.12%
10.35%
DON
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий DON и DIVO

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DON c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.69
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.50

Сравнение коэффициента Шарпа DON и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DON и DIVO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.08
DON
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и DIVO

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DIVO в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.48%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.62%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DON и DIVO

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.19%
-3.09%
DON
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности DON и DIVO

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.57%
2.50%
DON
DIVO