Сравнение VOD с QQQY
VOD (Vodafone Group Plc) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, VOD returned 47.65% vs 24.09% for QQQY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
VOD
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 18.30%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- -0.05%
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOD и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 20.45% | 63.00% | 5.68% | -6.96% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between VOD and QQQY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. QQQY — Ранг доходности на риск
VOD
QQQY
Сравнение VOD c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.17 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.48 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и QQQY
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -19.05% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -11.14% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -4.30% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -2.91% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.85% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и QQQY
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 7.19% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 14.62% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.66% | 16.67% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 15.58% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 15.58% | +12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и QQQY
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.41% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
VOD and QQQY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (15.14%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs QQQY's -19.05%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор