Сравнение VOD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group Plc (VOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOD или SPY.
Основные характеристики
VOD | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | -9.60% | 34.16% |
Дох-ть за 3 года | -15.93% | 11.38% |
Дох-ть за 5 лет | -7.16% | 14.99% |
Дох-ть за 10 лет | -7.28% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 25.92% | 11.54% |
Макс. просадка | -79.25% | -55.19% |
Current Drawdown | -58.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOD и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOD и SPY
С начала года, VOD показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.28% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone Group Plc | -0.39 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и SPY
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPY в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Group Plc | 11.16% | 11.33% | 9.27% | 7.06% | 6.18% | 4.97% | 9.20% | 5.29% | 9.18% | 5.42% | 19.75% | 4.11% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VOD и SPY
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOD и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и SPY
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.