PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VODSPY
Дох-ть с нач. г.1.49%10.41%
Дох-ть за 1 год-9.60%34.16%
Дох-ть за 3 года-15.93%11.38%
Дох-ть за 5 лет-7.16%14.99%
Дох-ть за 10 лет-7.28%12.96%
Коэф-т Шарпа-0.392.93
Дневная вол-ть25.92%11.54%
Макс. просадка-79.25%-55.19%
Current Drawdown-58.84%0.00%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между VOD и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOD и SPY

С начала года, VOD показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.28% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,000.72%
2,012.31%
VOD
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vodafone Group Plc

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOD
Vodafone Group Plc
-0.39
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа VOD и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VOD и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.39
2.93
VOD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и SPY

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOD
Vodafone Group Plc
11.16%11.33%9.27%7.06%6.18%4.97%9.20%5.29%9.18%5.42%19.75%4.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VOD и SPY

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOD и SPY


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.84%
0
VOD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и SPY

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.60%
2.75%
VOD
SPY