PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOD и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VOD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.07%
557.08%
VOD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.32% против 12.12% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
VOD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и VOO

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOD и VOO

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-9.90%
VOD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и VOO

Vodafone Group Plc (VOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.94% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
13.96%
VOD
VOO