PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и JKS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VOD и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
81.18%
VOD
JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

JKS:

0.23

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

JKS:

1.03

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

JKS:

-0.20

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

JKS:

-0.56

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

JKS:

29.63%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

JKS:

77.97%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

JKS:

-77.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$23.33B

JKS:

$870.83M

EPS

VOD:

$0.99

JKS:

-$0.69

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

VOD:

0.63

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

VOD:

0.34

JKS:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

JKS:

$48.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

JKS:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

JKS:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -29.08%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -6.32% против -3.75% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-20.93%

5 лет

4.95%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
JKS: -0.21
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
JKS: 0.23
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
JKS: 1.03
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
JKS: -0.20
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
JKS: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.21
VOD
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и JKS

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности JKS в 8.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.49%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOD и JKS

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что меньше максимальной просадки JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-77.21%
VOD
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и JKS

Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 13.94%, в то время как у JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
26.49%
VOD
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию