PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOD с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOD с NEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOD (Vodafone Group Plc) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, VOD returned -0.80%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -0.80% против 13.46% соответственно.

VOD

1 день
0.75%
1 месяц
-6.87%
С начала года
14.20%
6 месяцев
20.69%
1 год
55.06%
3 года*
24.42%
5 лет*
3.39%
10 лет*
-0.80%

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOD и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOD
Vodafone Group Plc		14.20%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between VOD and NEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г.

0.10

The correlation between VOD and NEM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VOD:

-$1.92

NEM:

$6.34

Коэффициент P/S

VOD:

0.45

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$78.20B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$25.34B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$25.58B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

Newmont Corporation

Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с JKSVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

VOD vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VODNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.96

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.26

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.36

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

8.94

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOD vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VODNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VOD и NEM

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VODNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-81.30%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-27.25%

+17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-36.57%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.24%

-62.40%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

-62.40%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-24.65%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-41.38%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

10.22%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и NEM

Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 11.12%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VODNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

14.19%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

36.93%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

46.87%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

37.83%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

35.59%

-7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и NEM

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NEM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
VOD
Vodafone Group Plc		3.60%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.14B
0
(VOD) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOD and NEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.19%) compared to VOD (11.12%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs NEM's -81.30%.

VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOD и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор