PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOC с OCCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с OCCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOC (VOC Energy Trust) and OCCI (OFS Credit Company, Inc.) are both stocks. VOC operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OCCI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VOC returned 5.92%/yr vs -12.65%/yr for OCCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и OCCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и OFS Credit Company, Inc. (OCCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у OCCI с доходностью -40.37%.

VOC

1 день
1.92%
1 месяц
14.39%
6 месяцев
13.40%
С начала года
24.74%
1 год
20.98%
3 года*
-19.54%
5 лет*
5.92%
10 лет*
12.72%

OCCI

1 день
-7.54%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
-42.10%
С начала года
-40.37%
1 год
-47.73%
3 года*
-17.02%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и OCCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOC
VOC Energy Trust		24.74%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-32.30%
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-40.37%-14.38%31.45%-1.33%-25.82%24.37%0.01%12.04%-17.65%

Correlation

The correlation between VOC and OCCI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOC:

$54.06M

OCCI:

$68.44M

EPS

VOC:

$0.53

OCCI:

-$1.24

Коэффициент P/S

VOC:

5.36

OCCI:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

OCCI:

$35.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

OCCI:

$15.41M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

OCCI:

-$28.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

OFS Credit Company, Inc.

Часто сравнивают с VOC:
VOC с BSMVOC с VTIVOC с NRTVOC с SCHDVOC с ERNS.LVOC с CRTVOC с QQQ
Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с QQQXOCCI с ARCCOCCI с JEPQOCCI с SPHYOCCI с FPURX

Доходность на риск

VOC vs. OCCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c OCCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и OFS Credit Company, Inc. (OCCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOCOCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.24

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.85

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.99

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-1.68

+3.40

VOC vs. OCCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа OCCI равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и OCCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOC и OCCI

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки OCCI в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и OCCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCOCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-66.45%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.24%

-48.55%

+23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-51.26%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-51.42%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.44%

-56.21%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.14%

-21.22%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

28.40%

-16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и OCCI

Текущая волатильность для VOC Energy Trust (VOC) составляет 9.77%, в то время как у OFS Credit Company, Inc. (OCCI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCOCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

12.10%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

32.96%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

38.68%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

30.34%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.24%

41.16%

+13.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и OCCI

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности OCCI в 59.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		59.80%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%
VOC
VOC Energy Trust		12.74%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и OCCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и OFS Credit Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
1.71M
(VOC) Общая выручка
(OCCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and OCCI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCCI has higher volatility (12.10%) compared to VOC (9.77%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs OCCI's -66.45%.

VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и OCCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор