PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с OCCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с OCCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOC (VOC Energy Trust) and OCCI (OFS Credit Company, Inc.) are both stocks. VOC operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OCCI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, VOC returned 6.74%/yr vs -10.22%/yr for OCCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и OCCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и OFS Credit Company, Inc. (OCCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у OCCI с доходностью -24.74%.

VOC

1 день
1.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
16.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.90%
3 года*
-17.48%
5 лет*
6.74%
10 лет*
12.28%

OCCI

1 день
1.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-26.55%
1 год
-30.12%
3 года*
-13.42%
5 лет*
-10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и OCCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOC
VOC Energy Trust		16.89%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-33.85%
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-24.74%-14.38%31.45%-1.33%-25.82%24.37%0.01%12.04%-16.55%

Correlation

The correlation between VOC and OCCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.47

OCCI:

-$1.28

Коэффициент P/S

VOC:

5.65

OCCI:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

OCCI:

$43.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

OCCI:

$26.17M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

OCCI:

-$26.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

OFS Credit Company, Inc.

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с BSMVOC с ERNS.LVOC с SCHDVOC с NRTVOC с QQQVOC с CRT
Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с ARCCOCCI с JEPQOCCI с QQQXOCCI с SPHYOCCI с FPURX

Доходность на риск

VOC vs. OCCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c OCCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и OFS Credit Company, Inc. (OCCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCOCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.83

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.02

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.62

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.23

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. OCCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа OCCI равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и OCCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCOCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.83

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VOC и OCCI

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки OCCI в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и OCCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCOCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-66.45%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-48.46%

+26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-51.18%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-54.12%

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.74%

-44.74%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-20.77%

-27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

24.57%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и OCCI

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с OFS Credit Company, Inc. (OCCI) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCOCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

10.05%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

30.84%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.57%

36.62%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.72%

29.77%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.30%

41.16%

+13.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и OCCI

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что меньше доходности OCCI в 35.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		35.91%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%
VOC
VOC Energy Trust		13.59%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и OCCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и OFS Credit Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M202220232024202520260
10.37M
(VOC) Общая выручка
(OCCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and OCCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOC has higher volatility (12.17%) compared to OCCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs OCCI's -66.45%.

VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и OCCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор