Сравнение VOC с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или CRT.
Основные характеристики
| VOC | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.79% | -39.20% |
| Дох-ть за 1 год | -32.02% | -44.36% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | -1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 14.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.72% | -1.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | -1.14 |
| Коэф-т Сортино | -1.18 | -1.78 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.08 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 28.28% | 34.57% |
| Дневная вол-ть | 34.34% | 39.60% |
| Макс. просадка | -87.00% | -83.46% |
| Текущая просадка | -51.92% | -61.57% |
Фундаментальные показатели
| VOC | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $83.98M | $60.60M |
| EPS | $0.81 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 6.10 | 7.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.44M | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.70M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $15.20M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между VOC и CRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и CRT
С начала года, VOC показывает доходность -20.79%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.20%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 5.72% против -1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и CRT
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности CRT в 10.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 14.48% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.79% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и CRT
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и CRT
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности