PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOC с CRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Доходность

Сравнение доходности VOC и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOC и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		25.96%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.51

CRT:

$0.74

Коэффициент P/E

VOC:

6.53

CRT:

14.29

Коэффициент PEG

VOC:

0.12

CRT:

0.86

Коэффициент P/S

VOC:

5.73

CRT:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$9.78M

CRT:

$5.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$9.78M

CRT:

$5.53M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$16.90M

CRT:

$4.51M

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 15.15% против 5.09% соответственно.

VOC

1 день
-4.62%
1 месяц
-5.98%
С начала года
25.96%
6 месяцев
20.69%
1 год
20.34%
3 года*
-17.00%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.15%

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с SCHDVOC с BSMVOC с QQQVOC с ERNS.LVOC с NRTVOC с DVN
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRT

Доходность на риск

VOC vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCCRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.24

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.11

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.35

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

-0.55

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Корреляция

Корреляция между VOC и CRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и CRT

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности CRT в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOC
VOC Energy Trust		13.33%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок VOC и CRT

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOCCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-83.57%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-38.87%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-71.10%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-71.10%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.09%

-55.09%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-29.27%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

26.08%

-15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и CRT

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOCCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

12.52%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

25.05%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

34.93%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

50.51%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

46.12%

+8.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M7.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
2.16M
774.28K
(VOC) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOC и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VOC Energy Trust и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
100.0%
92.7%
Активы портфеля
VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 2.16M при выручке в 2.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует операционной рентабельности 86.7%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует чистой рентабельности 86.7%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.