PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с CRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOC (VOC Energy Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VOC returned 10.88%/yr vs 1.86%/yr for CRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 10.88% против 1.86% соответственно.

VOC

1 день
2.25%
1 месяц
-11.94%
С начала года
7.09%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.84%
3 года*
-20.44%
5 лет*
2.12%
10 лет*
10.88%

CRT

1 день
2.54%
1 месяц
-18.51%
С начала года
13.93%
6 месяцев
16.62%
1 год
-3.18%
3 года*
-21.07%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		7.09%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		13.93%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between VOC and CRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.27

The correlation between VOC and CRT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.47

CRT:

$0.54

Коэффициент P/E

VOC:

5.85

CRT:

16.62

Коэффициент PEG

VOC:

0.38

CRT:

22.44

Коэффициент P/S

VOC:

5.18

CRT:

11.86

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с BSMVOC с SCHDVOC с ERNS.LVOC с NRTVOC с QQQVOC с DVN
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GNKCRT с GOLD

Доходность на риск

VOC vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOCCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.10

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.08

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.25

+0.92

VOC vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOC и CRT

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-83.57%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.24%

-27.77%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-63.52%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-71.10%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-71.10%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-61.95%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.08%

-29.44%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

12.86%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и CRT

VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 10.88% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

21.75%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.45%

32.00%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

50.51%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.23%

46.12%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и CRT

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности CRT в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.87%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
VOC
VOC Energy Trust		14.84%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M7.00M202220232024202520260
787.85K
(VOC) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and CRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (11.09%) compared to VOC (10.88%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs CRT's -83.57%.

VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор