Сравнение VOC с CRT
VOC (VOC Energy Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VOC returned 12.72%/yr vs 0.97%/yr for CRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOC и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 12.72% против 0.97% соответственно.
VOC
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 24.74%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 12.72%
CRT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам VOC и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 24.74% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 18.23% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between VOC and CRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г. | 0.27 |
The correlation between VOC and CRT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOC:
$54.06M
CRT:
$55.08M
VOC:
$0.53
CRT:
$0.54
VOC:
6.06
CRT:
17.16
VOC:
0.40
CRT:
23.17
VOC:
5.36
CRT:
12.24
VOC:
$6.72M
CRT:
$4.50M
VOC:
$6.67M
CRT:
$4.33M
VOC:
$5.95M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOC vs. CRT — Ранг доходности на риск
VOC
CRT
Сравнение VOC c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOC | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.01 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.01 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOC и CRT
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOC | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -83.57% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -27.18% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -63.52% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.56% | -71.10% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.42% | -71.10% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -60.52% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.14% | -29.49% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 12.95% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и CRT
VOC Energy Trust (VOC) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 9.77% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOC | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.43% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 21.63% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 32.11% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 50.33% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 46.04% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и CRT
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности CRT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.77% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
VOC VOC Energy Trust | 12.74% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOC and CRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOC has higher volatility (9.77%) compared to CRT (9.43%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs CRT's -83.57%.
VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOC и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор