PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. VO is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, VO returned 8.04%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности VO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-10.56%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between VO and VFMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between VO and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VFMV

Секторы
VO
VFMV

Технологии

18.6%
25.1%

Промышленность

17.9%
10.1%

Финансовые услуги

12.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.9%

Энергетика

8.5%
3.9%

Коммунальные услуги

8.3%
6.7%

Здравоохранение

7.6%
10.1%

Недвижимость

5.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
10.7%

Технологии

VO
18.6%
VFMV
25.1%

Промышленность

VO
17.9%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

VO
12.8%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VFMV
6.9%

Энергетика

VO
8.5%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
VFMV
6.7%

Здравоохранение

VO
7.6%
VFMV
10.1%

Недвижимость

VO
5.4%
VFMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

VO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.54

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.26

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

8.85

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VO и VFMV

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-33.64%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.00%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-10.35%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.41%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.64%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.53%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VFMV

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.30%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

8.80%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

11.75%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.25%

+4.69%

Сравнение комиссий VO и VFMV

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VFMV

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and VFMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 8.04% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.35% for VO.

Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.13% for VFMV.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор