PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с RSPG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 9.46%/yr for RSPG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности VO и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.50%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.46% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between VO and RSPG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VO and RSPG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VO и RSPG

Секторы
VO
RSPG

Технологии

18.6%

-

Промышленность

17.9%

-

Финансовые услуги

12.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Энергетика

8.5%
100.0%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

VO
18.6%
RSPG

-

Промышленность

VO
17.9%
RSPG

-

Финансовые услуги

VO
12.8%
RSPG
0.0%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
RSPG

-

Энергетика

VO
8.5%
RSPG
100.0%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
RSPG

-

Здравоохранение

VO
7.6%
RSPG

-

Недвижимость

VO
5.4%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
RSPG

-

Сырьевые материалы

VO
4.2%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

VO vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VORSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.40

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.30

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

9.35

-0.91

VO vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и RSPG

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VORSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-79.98%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.18%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-23.06%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.44%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-73.17%

+33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.62%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-25.44%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.29%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и RSPG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VORSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.06%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

17.00%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

21.79%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

28.36%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

33.54%

-14.58%

Сравнение комиссий VO и RSPG

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и RSPG

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSPG в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and RSPG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (7.06%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 9.46% for RSPG. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.36% for VO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSPG is Energy Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор