Сравнение VO с IBIT
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VO returned 19.60% vs -39.67% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 16.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VO and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VO
IBIT
Сравнение VO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.78 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | -1.37 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и IBIT
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -52.11% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -52.11% | +43.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -49.45% | +49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -16.53% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 29.64% | -27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IBIT
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 12.07% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 34.45% | -24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 44.10% | -31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 50.26% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 50.26% | -31.30% |
Сравнение комиссий VO и IBIT
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IBIT
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, VO leads with 19.60% vs -39.67% for IBIT. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VO has performed better with a 19.60% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IBIT.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.25% for IBIT.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор