Сравнение VO с CNYA
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.23%/yr vs 5.13%/yr for CNYA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VO charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности VO и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции CNYA по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.13% соответственно.
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 10.28%
CNYA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам VO и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.92% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.02% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Correlation
The correlation between VO and CNYA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between VO and CNYA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VO и CNYA
Секторы
VO
CNYA
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
VO
CNYA
Технологии
VO
CNYA
Финансовые услуги
VO
CNYA
Потребительский циклический сектор
VO
CNYA
Коммунальные услуги
VO
CNYA
Здравоохранение
VO
CNYA
Энергетика
VO
CNYA
Недвижимость
VO
CNYA
Потребительский защитный сектор
VO
CNYA
Сырьевые материалы
VO
CNYA
Коммуникационные услуги
VO
CNYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. CNYA — Ранг доходности на риск
VO
CNYA
Сравнение VO c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 6.20 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и CNYA
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -49.49% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -10.37% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -33.35% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -44.65% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -49.49% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -19.98% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -20.61% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.14% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и CNYA
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.21%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 9.22% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 15.53% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.94% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 24.09% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.63% | -4.76% |
Сравнение комиссий VO и CNYA
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и CNYA
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CNYA в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.86% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and CNYA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (9.22%) compared to VO (2.21%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs CNYA's -49.49%.
On 10-year performance, VO leads with 11.23% vs 5.13% for CNYA. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.23% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.34% for VO.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CNYA is China Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.60% for CNYA.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор