PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и GXC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
46.44%
CNYA
GXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.24

GXC:

0.76

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.58

GXC:

1.28

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

GXC:

1.18

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.17

GXC:

0.48

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.44

GXC:

1.86

Индекс Язвы

CNYA:

18.51%

GXC:

13.95%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

GXC:

34.08%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

CNYA:

-38.83%

GXC:

-41.64%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 8.00%.


CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и GXC

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.24
GXC: 0.76
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.58
GXC: 1.28
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
GXC: 1.18
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.17
GXC: 0.48
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.44
GXC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.76
CNYA
GXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и GXC

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GXC в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и GXC

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.83%
-41.64%
CNYA
GXC

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и GXC

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 10.73%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
14.22%
CNYA
GXC