PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs -4.51%/yr for GXC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -3.76%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CNYA and GXC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between CNYA and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и GXC

Секторы
CNYA
GXC

Технологии

30.0%
11.9%

Промышленность

18.3%
9.1%

Финансовые услуги

17.0%
17.1%

Сырьевые материалы

10.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
22.9%

Здравоохранение

3.8%
6.7%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
14.3%

Технологии

CNYA
30.0%
GXC
11.9%

Промышленность

CNYA
18.3%
GXC
9.1%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
GXC
7.0%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
GXC
3.7%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
GXC
22.9%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
GXC
6.7%

Энергетика

CNYA
3.2%
GXC
3.5%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
GXC
1.8%

Недвижимость

CNYA
0.7%
GXC
1.9%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
GXC
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с CHIQ
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с VOO

Доходность на риск

CNYA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.56

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.90

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.76

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

1.70

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.56

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CNYA и GXC

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-71.96%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.73%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-25.54%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-53.99%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-31.99%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-28.82%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.14%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и GXC

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.44% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.58%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.86%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

28.97%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

26.09%

-2.54%

Сравнение комиссий CNYA и GXC

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и GXC

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and GXC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -4.51% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.76% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.59% for GXC.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор