Сравнение CNYA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CNYA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и GXC
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CNYA vs. GXC — Ранг доходности на риск
CNYA
GXC
Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.46 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.76 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.64 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 2.01 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.46 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и GXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и GXC
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и GXC
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -71.96% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.11% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -54.30% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -32.31% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -28.81% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.26% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и GXC
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.07% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.70% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 22.60% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.92% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 26.08% | -2.48% |