PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с GXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA returned 5.47%/yr vs 4.50%/yr for GXC. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции CNYA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.50% соответственно.

CNYA

1 день
0.70%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.72%
1 год
20.83%
3 года*
8.03%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
5.47%
Всё время*
5.81%

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNYA

iShares MSCI China A ETF
$938.92K$2.18M$4.08M

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

Сравнение доходности по годам CNYA и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.72%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CNYA and GXC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between CNYA and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и GXC

Секторы
CNYA
GXC

Технологии

37.3%
9.6%

Финансовые услуги

16.8%
14.9%

Промышленность

14.2%
6.8%

Сырьевые материалы

10.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
20.1%

Здравоохранение

3.8%
6.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Энергетика

2.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
13.4%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Технологии

CNYA
37.3%
GXC
9.6%

Финансовые услуги

CNYA
16.8%
GXC
14.9%

Промышленность

CNYA
14.2%
GXC
6.8%

Сырьевые материалы

CNYA
10.7%
GXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

CNYA
5.8%
GXC
2.5%

Потребительский циклический сектор

CNYA
4.3%
GXC
20.1%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
GXC
6.0%

Коммунальные услуги

CNYA
2.9%
GXC
1.2%

Энергетика

CNYA
2.6%
GXC
2.6%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.1%
GXC
13.4%

Недвижимость

CNYA
0.5%
GXC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с CHIQ
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с VOO

Доходность на риск

CNYA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.08

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.24

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.08

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

0.17

+5.55

CNYA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и GXC

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-71.96%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-17.77%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-25.54%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-48.78%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-60.23%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-32.49%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-28.86%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

8.61%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и GXC

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.77%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.69%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

19.30%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

28.69%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.05%

-2.42%

Сравнение комиссий CNYA и GXC

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и GXC

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GXC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.81%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and GXC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (8.09%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, CNYA leads with 5.47% vs 4.50% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 5.47% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

GXC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.81% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.59% for GXC.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор