PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNYA и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и GXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.


CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий CNYA и GXC

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

CNYA vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYAGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.46

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.76

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.64

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

2.01

+7.26

CNYA vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYAGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.46

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.08

Корреляция

Корреляция между CNYA и GXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и GXC

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и GXC

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


CNYAGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-71.96%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-16.11%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-54.30%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-32.31%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-28.81%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.26%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и GXC

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNYAGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.07%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.70%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

22.60%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

28.92%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

26.08%

-2.48%