PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и MCHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
48.41%
CNYA
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.22

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.55

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.15

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.40

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

CNYA:

18.43%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

CNYA:

-38.74%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%.


CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и MCHI

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.22
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.55
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNYA: 1.09
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.15
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.40
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.93
CNYA
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и MCHI

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и MCHI

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-41.67%
CNYA
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 10.74%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.74%
14.44%
CNYA
MCHI