PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с FLCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -0.39%/yr vs -6.62%/yr for FLCH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -14.03%.

CNYA

1 день
1.92%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.36%
1 год
35.33%
3 года*
13.10%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
6.74%

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		10.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%2.64%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between CNYA and FLCH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between CNYA and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и FLCH

Секторы
CNYA
FLCH

Технологии

31.7%
16.8%

Финансовые услуги

17.6%
14.4%

Промышленность

15.4%
15.5%

Сырьевые материалы

11.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
25.5%

Здравоохранение

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Энергетика

3.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.1%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

CNYA
31.7%
FLCH
16.8%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
FLCH
14.4%

Промышленность

CNYA
15.4%
FLCH
15.5%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
FLCH
6.0%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
FLCH
1.2%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
FLCH
25.5%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
FLCH
2.1%

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
FLCH
2.0%

Энергетика

CNYA
3.1%
FLCH
12.6%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
FLCH
2.1%

Недвижимость

CNYA
0.6%
FLCH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

CNYA vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.26

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.24

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

-0.23

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

-0.59

+13.40

CNYA vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и FLCH

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-62.09%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-21.29%

+13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-25.43%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-55.78%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-39.40%

+27.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-30.56%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

8.52%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и FLCH

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.62%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.09%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.27%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

29.63%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

27.86%

-4.34%

Сравнение комиссий CNYA и FLCH

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и FLCH

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLCH в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.69%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and FLCH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (7.38%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, CNYA leads with -0.39% vs -6.62% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -0.39% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

FLCH has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.69% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.19% for FLCH.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор