PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и KBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
34.35%
CNYA
KBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.24

KBA:

0.36

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.58

KBA:

0.74

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

KBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.17

KBA:

0.25

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.44

KBA:

0.66

Индекс Язвы

CNYA:

18.51%

KBA:

16.69%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

KBA:

30.52%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

CNYA:

-38.83%

KBA:

-36.84%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.02%.


CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.94%

1 год

9.78%

5 лет

2.06%

10 лет

-2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и KBA

И CNYA, и KBA имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.24
KBA: 0.36
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.58
KBA: 0.74
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
KBA: 1.11
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.17
KBA: 0.25
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.44
KBA: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.36
CNYA
KBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и KBA

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KBA в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и KBA

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.83%
-36.84%
CNYA
KBA

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и KBA

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеют волатильность 10.73% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
10.28%
CNYA
KBA