PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с KBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs 6.22%/yr for KBA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.36%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CNYA and KBA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between CNYA and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и KBA

Секторы
CNYA
KBA

Технологии

30.0%
29.8%

Промышленность

18.3%
15.8%

Финансовые услуги

17.0%
18.5%

Сырьевые материалы

10.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Здравоохранение

3.8%
4.1%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.6%

Технологии

CNYA
30.0%
KBA
29.8%

Промышленность

CNYA
18.3%
KBA
15.8%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
KBA
10.9%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
KBA
6.8%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
KBA
5.7%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
KBA
4.1%

Энергетика

CNYA
3.2%
KBA
3.2%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
KBA
3.2%

Недвижимость

CNYA
0.7%
KBA
0.6%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
KBA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI

Доходность на риск

CNYA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.62

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

6.06

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

16.23

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CNYA и KBA

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-53.24%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.65%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-31.23%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-39.95%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-2.36%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-25.80%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.38%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.49%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.68%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

27.20%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

25.32%

-1.77%

Сравнение комиссий CNYA и KBA

И CNYA, и KBA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и KBA

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNYA and KBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.22% vs -1.13% for CNYA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.22% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA and KBA have the same expense ratio: 0.60% per year.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.40% for KBA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор