PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с ASHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs -1.34%/yr for ASHR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 9.53%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between CNYA and ASHR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between CNYA and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и ASHR

Секторы
CNYA
ASHR

Технологии

30.0%
26.3%

Промышленность

18.3%
16.7%

Финансовые услуги

17.0%
20.4%

Сырьевые материалы

10.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.7%

Здравоохранение

3.8%
4.9%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.8%

Технологии

CNYA
30.0%
ASHR
26.3%

Промышленность

CNYA
18.3%
ASHR
16.7%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
ASHR
20.4%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
ASHR
10.7%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
ASHR
7.3%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
ASHR
6.7%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
ASHR
4.9%

Энергетика

CNYA
3.2%
ASHR
2.7%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
ASHR
3.0%

Недвижимость

CNYA
0.7%
ASHR
0.5%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
ASHR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA

Доходность на риск

CNYA vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.84

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

14.92

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ASHR

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-51.30%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.69%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-33.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-45.76%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-16.08%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-29.18%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ASHR

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.87%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.84%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

23.89%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

24.05%

-0.50%

Сравнение комиссий CNYA и ASHR

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ASHR

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ASHR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CNYA and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -1.34% for ASHR. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.76% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор