PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и ASHR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
24.41%
CNYA
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.22

ASHR:

0.26

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.55

ASHR:

0.61

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.15

ASHR:

0.18

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.40

ASHR:

0.48

Индекс Язвы

CNYA:

18.43%

ASHR:

18.12%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

ASHR:

33.30%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

CNYA:

-38.74%

ASHR:

-40.75%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -1.78%.


CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

ASHR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.59%

5 лет

0.67%

10 лет

-2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и ASHR

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.22
ASHR: 0.26
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.55
ASHR: 0.61
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNYA: 1.09
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.15
ASHR: 0.18
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.40
ASHR: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.26
CNYA
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ASHR

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ASHR в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ASHR

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-40.75%
CNYA
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ASHR

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеют волатильность 10.74% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.74%
10.45%
CNYA
ASHR