PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с ASHR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA returned 6.49%/yr vs 5.90%/yr for ASHR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNYA показывает доходность 8.82%, а ASHR немного выше – 9.16%. За последние 10 лет акции CNYA превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 6.49% против 5.90% соответственно.

CNYA

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.97%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
6.49%

ASHR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.40%
3 года*
12.55%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.82%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		9.16%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between CNYA and ASHR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between CNYA and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и ASHR

Секторы
CNYA
ASHR

Технологии

31.7%
31.1%

Финансовые услуги

17.6%
19.1%

Промышленность

15.4%
16.1%

Сырьевые материалы

11.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Энергетика

3.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.8%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

CNYA
31.7%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
ASHR
19.1%

Промышленность

CNYA
15.4%
ASHR
16.1%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
ASHR
9.4%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
ASHR
6.7%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
ASHR
6.4%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
ASHR
4.4%

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
ASHR
3.1%

Энергетика

CNYA
3.1%
ASHR
2.5%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
ASHR
0.8%

Недвижимость

CNYA
0.6%
ASHR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBAASHR с CHAU

Доходность на риск

CNYA vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.94

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.69

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.49

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

12.97

-0.64

CNYA vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ASHR

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-51.30%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.69%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-33.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-44.59%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-51.30%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-16.36%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-29.12%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ASHR

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеют волатильность 7.34% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.96%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.89%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

24.01%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

24.09%

-0.57%

Сравнение комиссий CNYA и ASHR

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ASHR

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ASHR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.73%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CNYA and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASHR has higher volatility (7.34%) compared to CNYA (7.34%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, CNYA leads with 6.49% vs 5.90% for ASHR. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 6.49% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.73% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор