Сравнение VWLUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или BND.
Основные характеристики
| VWLUX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.24% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -0.71% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 3.99% | 5.85% |
| Макс. просадка | -16.38% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.01% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и BND
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и BND
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и BND
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.45% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% | 4.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и BND
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и BND
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.