Сравнение VWLUX с BND
VWLUX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VWLUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VWLUX returned 2.70%/yr vs 1.61%/yr for BND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VWLUX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.61% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.70%
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VWLUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.88% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VWLUX and BND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between VWLUX and BND shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWLUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWLUX
BND
Сравнение VWLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.22 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.73 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 5.21 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.24 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и BND
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -18.58% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.68% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -5.92% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -17.91% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -18.58% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.23% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.06% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и BND
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.26% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.22% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.66% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 3.78% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.02% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.53% | -1.02% |
Сравнение комиссий VWLUX и BND
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и BND
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
VWLUX and BND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWLUX has higher volatility (1.26%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, VWLUX dropped -15.94% vs BND's -18.58%.
VWLUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWLUX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор