Сравнение VWLUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.70% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и BND
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWLUX
BND
Сравнение VWLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.64 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и BND
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и BND
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -18.58% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.44% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -17.91% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -18.58% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.32% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.07% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.90% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.65% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.51% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 4.29% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.00% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.52% | -1.03% |