Сравнение VNYTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VNYTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNYTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.32% | 4.72% | 2.49% | 8.00% | -11.00% | 2.01% | 5.52% | 8.61% | 0.51% | 5.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VNYTX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.35% против 13.69% соответственно.
VNYTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.35%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNYTX и VTI
VNYTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNYTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VNYTX
VTI
Сравнение VNYTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNYTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.54 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.30 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNYTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VNYTX и VTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNYTX и VTI
Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYTX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.44% | 3.93% | 2.85% | 2.86% | 2.75% | 3.43% | 3.52% | 3.44% | 3.64% | 3.82% | 3.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VNYTX и VTI
Максимальная просадка VNYTX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNYTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -55.45% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.30% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.36% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.67% | -35.00% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -5.54% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -8.08% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.60% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNYTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNYTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.48% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 9.75% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 19.02% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.41% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.29% | -13.71% |