PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
4.46%
VNYTX
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, VNYTX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.62% соответственно.


VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

FFRHX

С начала года

8.20%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.10%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

4.62%

Основные характеристики


VNYTXFFRHX
Коэф-т Шарпа1.833.88
Коэф-т Сортино2.6912.49
Коэф-т Омега1.414.16
Коэф-т Кальмара0.8111.54
Коэф-т Мартина7.5361.50
Индекс Язвы0.99%0.16%
Дневная вол-ть4.07%2.55%
Макс. просадка-19.30%-22.19%
Текущая просадка-2.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и FFRHX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VNYTX и FFRHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.523.88
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.2012.49
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.334.16
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.8111.54
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0961.50
VNYTX
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
3.88
VNYTX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и FFRHX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FFRHX в 8.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.36%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и FFRHX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
0
VNYTX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и FFRHX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
0.62%
VNYTX
FFRHX