PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNYTX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNYTXFFRHX
Дох-ть с нач. г.0.68%7.62%
Дох-ть за 1 год8.96%9.63%
Дох-ть за 3 года-1.00%6.25%
Дох-ть за 5 лет0.84%5.59%
Дох-ть за 10 лет2.25%4.56%
Коэф-т Шарпа2.273.74
Коэф-т Сортино3.3711.96
Коэф-т Омега1.513.95
Коэф-т Кальмара0.8011.13
Коэф-т Мартина10.0258.92
Индекс Язвы0.94%0.16%
Дневная вол-ть4.14%2.55%
Макс. просадка-19.30%-22.19%
Текущая просадка-3.89%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VNYTX и FFRHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VNYTX и FFRHX

С начала года, VNYTX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции VNYTX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
3.79%
VNYTX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNYTX и FFRHX

VNYTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNYTX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.53
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 58.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0058.86

Сравнение коэффициента Шарпа VNYTX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа VNYTX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYTX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
3.74
VNYTX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYTX и FFRHX

Дивидендная доходность VNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FFRHX в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.41%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок VNYTX и FFRHX

Максимальная просадка VNYTX за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYTX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-0.11%
VNYTX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности VNYTX и FFRHX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VNYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
0.60%
VNYTX
FFRHX