Сравнение VNQI с ZROZ
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs -4.28%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.74% против -4.28% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение доходности по годам VNQI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between VNQI and ZROZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between VNQI and ZROZ shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
VNQI
ZROZ
Сравнение VNQI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.10 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и ZROZ
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -62.93% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.02% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -28.62% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -57.98% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -62.93% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -59.54% | +49.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -24.10% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 6.31% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и ZROZ
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеют волатильность 4.62% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.59% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.78% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.12% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 23.89% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.06% | -5.99% |
Сравнение комиссий VNQI и ZROZ
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и ZROZ
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ZROZ в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.10% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and ZROZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQI has higher volatility (4.62%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs ZROZ's -62.93%.
On 10-year performance, VNQI leads with 2.74% vs -4.28% for ZROZ. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQI has performed better with a 2.74% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 4.72% for VNQI.
VNQI is categorized as REIT, while ZROZ is Government Bonds. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.15% for ZROZ.
VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор