PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VNQI is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, VNQI returned 5.87% vs 21.75% for XDTE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и XDTE

2026 (YTD)20252024
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%2.62%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between VNQI and XDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.49

The correlation between VNQI and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и XDTE

Секторы
VNQI
XDTE

Недвижимость

91.2%
1.9%

Финансовые услуги

1.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.1%

Промышленность

0.7%
8.3%

Энергетика

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Технологии

0.2%
35.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.9%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Недвижимость

VNQI
91.2%
XDTE
1.9%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
XDTE
11.8%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
XDTE
10.1%

Промышленность

VNQI
0.7%
XDTE
8.3%

Энергетика

VNQI
0.3%
XDTE
3.5%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
XDTE
1.8%

Технологии

VNQI
0.2%
XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
XDTE
2.4%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
XDTE
8.5%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

XDTE
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

VNQI vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.92

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.55

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.84

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

12.55

-11.41

VNQI vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и XDTE

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-19.09%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-7.68%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-2.36%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-2.32%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.74%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и XDTE

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.93%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.88%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.38%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

13.92%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

13.92%

+2.15%

Сравнение комиссий VNQI и XDTE

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и XDTE

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and XDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 21.75% vs 5.87% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.75% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 4.72% for VNQI.

VNQI is categorized as REIT, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор