PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.99% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VNQI and VBR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.65

The correlation between VNQI and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и VBR

Секторы
VNQI
VBR

Недвижимость

91.2%
10.1%

Финансовые услуги

1.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.4%

Промышленность

0.7%
18.1%

Энергетика

0.3%
5.2%

Сырьевые материалы

0.3%
6.3%

Технологии

0.2%
10.6%

Коммунальные услуги

0.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.0%

Здравоохранение

0.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Недвижимость

VNQI
91.2%
VBR
10.1%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
VBR
12.4%

Промышленность

VNQI
0.7%
VBR
18.1%

Энергетика

VNQI
0.3%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
VBR
6.3%

Технологии

VNQI
0.2%
VBR
10.6%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
VBR
4.8%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
VBR
4.0%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
VBR
7.9%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VNQI vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.83

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.67

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.17

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

11.22

-10.08

VNQI vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и VBR

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-61.98%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.85%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.19%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-24.19%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-45.28%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

0.00%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.26%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.50%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и VBR

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.62% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.65%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.36%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

19.79%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

21.74%

-5.67%

Сравнение комиссий VNQI и VBR

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и VBR

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and VBR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.99% vs 2.74% for VNQI. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.99% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.

VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.71% for VBR.

VNQI is categorized as REIT, while VBR is Small Cap Value Equities. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор