PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.89% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between VNQI and O is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

VNQI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.26

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.29

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

3.12

-1.98

VNQI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и O

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-48.45%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.10%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-26.49%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-34.48%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-48.28%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-5.94%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.20%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и O

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.29%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.98%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

16.21%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

18.92%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

25.64%

-9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и O

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and O have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор