PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNQI returned 8.59%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-14.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VNQI and JEPQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VNQI и JEPQ

Секторы
VNQI
JEPQ

Недвижимость

91.2%
0.2%

Финансовые услуги

1.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.8%

Промышленность

0.7%
3.1%

Энергетика

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Технологии

0.2%
54.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.1%

Здравоохранение

0.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Недвижимость

VNQI
91.2%
JEPQ
0.2%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
JEPQ
12.8%

Промышленность

VNQI
0.7%
JEPQ
3.1%

Энергетика

VNQI
0.3%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
JEPQ
1.0%

Технологии

VNQI
0.2%
JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
JEPQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VNQI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.03

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.69

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.91

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.84

-12.71

VNQI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и JEPQ

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-20.07%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.82%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-20.07%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-1.64%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.41%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.85%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и JEPQ

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.98%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.22%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.61%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

16.73%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.73%

-0.66%

Сравнение комиссий VNQI и JEPQ

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и JEPQ

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and JEPQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 8.59% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.72% for VNQI.

VNQI is categorized as REIT, while JEPQ is Nasdaq-100. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор