PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 10.51%/yr for IWS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.51% соответственно.

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between VNQI and IWS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.69

The correlation between VNQI and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и IWS

Секторы
VNQI
IWS

Недвижимость

91.2%
8.2%

Финансовые услуги

1.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.4%

Промышленность

0.7%
16.5%

Энергетика

0.3%
7.7%

Сырьевые материалы

0.3%
5.4%

Технологии

0.2%
18.2%

Коммунальные услуги

0.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.8%

Здравоохранение

0.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Недвижимость

VNQI
91.2%
IWS
8.2%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
IWS
13.7%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
IWS
8.4%

Промышленность

VNQI
0.7%
IWS
16.5%

Энергетика

VNQI
0.3%
IWS
7.7%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
IWS
5.4%

Технологии

VNQI
0.2%
IWS
18.2%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
IWS
6.5%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
IWS
4.8%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
IWS
7.5%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

IWS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

VNQI vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.05

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.91

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.68

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.82

-12.69

VNQI vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и IWS

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-62.40%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-7.53%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-20.57%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-21.23%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-43.83%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

0.00%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.01%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.00%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и IWS

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.29%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.97%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.53%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.36%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.37%

-3.30%

Сравнение комиссий VNQI и IWS

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и IWS

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and IWS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.51% vs 2.74% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.51% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.32% for IWS.

VNQI is categorized as REIT, while IWS is Mid Cap Value Equities. VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор