PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

VNQI и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.19% соответственно.

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий VNQI и FREL

VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

VNQI vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.11

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.26

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.14

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

0.56

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.11

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между VNQI и FREL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и FREL

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и FREL

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-42.61%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.42%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-34.40%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-42.61%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-9.53%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-10.05%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и FREL

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.59%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.28%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.38%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.84%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.67%

-4.71%