PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с DFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с DFTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) are both funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while DFTIX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 1.58%/yr for DFTIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for DFTIX.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и DFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DFTIX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции DFTIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.58% соответственно.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

DFTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.63%
1 год
5.11%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.26%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и DFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		1.28%3.70%1.12%4.29%-3.69%-0.50%3.66%4.59%1.34%2.14%

Correlation

The correlation between VNQI and DFTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.07

Over the past year, VNQI and DFTIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с DFTIX:
DFTIX с FMBDFTIX с VWIUXDFTIX с BATVXDFTIX с APUSXDFTIX с DFEOXDFTIX с MPADFTIX с ATOIX

Доходность на риск

VNQI vs. DFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFTIX
Ранг доходности на риск DFTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c DFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIDFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
3.24

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
5.12

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

2.03

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.85

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

9.82

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. DFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFTIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и DFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIDFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.24

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.74

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VNQI и DFTIX

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки DFTIX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIDFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-8.02%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-1.85%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-3.08%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-7.09%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-8.02%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-0.43%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-1.31%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.53%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и DFTIX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIDFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.59%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

1.27%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

1.62%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

2.22%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

2.44%

+13.62%

Сравнение комиссий VNQI и DFTIX

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFTIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и DFTIX

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DFTIX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.78%2.32%2.22%1.76%1.47%1.31%1.49%1.55%1.52%1.33%1.36%1.47%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and DFTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to DFTIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs DFTIX's -8.02%.

DFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и DFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор