Сравнение VNQI с DFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и DFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и DFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.12% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DFTIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VNQI превзошли акции DFTIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.50% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
DFTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и DFTIX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFTIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQI vs. DFTIX — Ранг доходности на риск
VNQI
DFTIX
Сравнение VNQI c DFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | DFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.94 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.32 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | DFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и DFTIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и DFTIX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DFTIX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.77% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и DFTIX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки DFTIX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и DFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | DFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -8.02% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -2.68% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -7.09% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -8.02% | -30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -1.57% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -1.31% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.66% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и DFTIX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | DFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 0.79% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 1.11% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 2.71% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 2.20% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 2.44% | +13.52% |