Сравнение VNQI с C
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQI returned 2.74%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям C по среднегодовой доходности: 2.74% против 16.22% соответственно.
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам VNQI и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VNQI and C is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between VNQI and C shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. C — Ранг доходности на риск
VNQI
C
Сравнение VNQI c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQI | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.64 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 16.25 | -15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQI и C
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -98.00% | +59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.76% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -31.31% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -44.53% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -56.51% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -62.68% | +52.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -43.51% | +32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 5.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и C
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 4.62%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.30% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 23.09% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 28.37% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 29.20% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 33.23% | -17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и C
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VNQI and C have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор