PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с AMID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. VNQI is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, VNQI returned 7.32%/yr vs 11.84%/yr for AMID. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью 4.84%.

VNQI

1 день
0.18%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.82%
1 год
3.28%
3 года*
7.32%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.19%

AMID

1 день
0.21%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.49%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-3.93%21.38%-2.22%6.99%-9.54%
AMID
Argent Mid Cap ETF		4.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%

Correlation

The correlation between VNQI and AMID is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between VNQI and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и AMID

Секторы
VNQI
AMID

Недвижимость

91.2%
3.3%

Финансовые услуги

1.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
11.4%

Промышленность

0.7%
32.1%

Энергетика

0.3%
4.3%

Сырьевые материалы

0.3%
3.4%

Технологии

0.2%
18.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VNQI
91.2%
AMID
3.3%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
AMID
14.7%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
AMID
11.4%

Промышленность

VNQI
0.7%
AMID
32.1%

Энергетика

VNQI
0.3%
AMID
4.3%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
AMID
3.4%

Технологии

VNQI
0.2%
AMID
18.1%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
AMID
2.9%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
AMID
2.6%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
AMID
7.2%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

AMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

VNQI vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.46

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.78

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.61

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

2.12

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AMID равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VNQI и AMID

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-23.32%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.31%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-23.32%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.86%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.21%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.55%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и AMID

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 3.90%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.79%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.49%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.29%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

19.13%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.13%

-3.06%

Сравнение комиссий VNQI и AMID

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и AMID

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.90%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and AMID have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.79%) compared to VNQI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, AMID leads with 11.84% vs 7.32% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 11.84% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

VNQI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.34% for AMID.

VNQI is categorized as REIT, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Argent. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.52% for AMID.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор