PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQ с ZRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).

VNQ и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQ и ZRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		2.32%18.15%-5.24%3.20%-23.25%35.03%-5.88%32.15%-4.67%22.26%
Разные валюты инструментов

VNQ торгуется в USD, в то время как ZRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям ZRE.TO по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.18% соответственно.

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%

ZRE.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.35%
1 год
14.68%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.02%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOOZRE.TO с IJS

Сравнение комиссий VNQ и ZRE.TO

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.

ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQ vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQZRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.99

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.45

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.79

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

4.77

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ZRE.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между VNQ и ZRE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и ZRE.TO

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.73%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и ZRE.TO

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и ZRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-46.29%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.95%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-32.44%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-46.29%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-4.09%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-7.75%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.96%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и ZRE.TO

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеют волатильность 4.57% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.47%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.97%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.87%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.00%

-0.30%